Front Office Quant IV
ING Bank N.V.
Opdrachtomschrijving
Als lid van een gespecialiseerd Front Office Quant-team draag je bij aan de ontwikkeling en verbetering van Counterparty Credit Risk (CCR) en XVA‑modellen, met een nadruk op PFE en EAD berekeningen.
Je bent betrokken bij de volledige levenscyclus van in‑house prijs- en risicomodellen: van ontwerp en prototyping tot implementatie en operationele ondersteuning binnen Front Office‑systemen.
Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van een high‑performance C++/CUDA computing platform voor pricing en risk management, en zorg je voor integratie met front‑office systemen.
Je werkt nauw samen met modelintegratieteams, traders, risk managers en collega‑quantitative specialisten en levert robuuste kwantitatieve oplossingen binnen een Scrum‑gedreven softwareontwikkelomgeving.
Dit is een technisch veeleisende functie die zowel diepgaande kwantitatieve modelleringsexpertise als sterke software engineering‑vaardigheden vereist. Detachering en inzet van freelancers zijn mogelijk.
Vereist profiel
- Minimaal 5 jaar ervaring als Quant binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modelling.
- Praktische ervaring met Monte Carlo‑modellering, risicofactor‑modellering en derivatenpricing.
- Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA.
- Sterke ervaring met het implementeren van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office omgevingen.
- Universitaire opleiding (bij voorkeur MSc of PhD) in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering.
- Ervaring met professionele softwareontwikkelpraktijken, waaronder Test‑driven Development, Continuous Integration en Continuous Delivery.
- Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels.
Opdrachtgegevens
- Start: zo spoedig mogelijk
- Duur: 12 maanden (optie tot verlenging)
- Uren: 40 uur per week
- Locatie: Amsterdam, Nederland
- Tariefindicatie: doeltarief €80 - €100 per uur
- Opdrachtgever: ING Bank N.V., Front Office Quant IV, FINANCE