Opleidingsniveau
Minimaal een master in financiële wiskunde, econometrie, natuurkunde, informatica met specialisatie in kwantitatieve finance of gelijkwaardig
Salarisindicatie in loondienst
€100000 - €140000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€120 - €160 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Model Validator, Head of Model Validation, Head of XVA, Chief Model Risk Officer
Competenties & vaardigheden
XVA‑expertise, Kwantitatieve modellering en stochastische calculus, Python (pandas, NumPy) en QuantLib/ORE, Regelgeving en governance (AVA, ECB/JST), Communicatie en stakeholdermanagement
Gerelateerde functies
Quantitative Analyst, XVA Modelontwikkelaar, Valuation Analyst, Model Risk Manager, Risk Quant
Functiebeschrijving
Als Model Validator binnen de financiële sector ben je verantwoordelijk voor de onafhankelijke, end‑to‑end validatie van complexe waarderings- en XVA‑modellen in het Trading Book.
Je beoordeelt modelontwerpen, implementaties en waarderingsaanpassingen en challengt modeleigenaren op methodologie, data en aannames.
Je levert duidelijke validatierapporten die voldoen aan hoge governance‑ en regelgevende standaarden zoals ECB/JST en AVA.
Salarisindicatie
Salaris en tarief variëren sterk naar engagement: in loondienst ligt het jaarsalaris doorgaans tussen €100.000–€140.000, bij zzp opdrachten en interim werk gelden tarieven van ongeveer €120–€160 per uur.
Opdrachten overheid en raamcontracten via DAS kunnen andere facturatie- en tariefstructuren hebben en beïnvloeden netto‑vergoeding en voorwaarden.
Typische werkzaamheden
Je voert kwantitatieve testen uit tegen referentie‑implementaties, stresstests, backtesting en sensitiviteitsanalyses inclusief ColVA en IR/FX skew checks.
Je beoordeelt model governance, data‑en‑modelmanagement, markt- en tegenpartij‑inputs en stelt materialiteitsbeoordelingen en remediatieplannen op.
Je ontwikkelt en gebruikt scripts en tools in Python (pandas, NumPy, eventueel QuantLib/ORE) om reproduceerbaarheid en automatisering te garanderen.
Daarnaast coach je junior validators, presenteer je bevindingen aan senior stakeholders en ondersteun je innovatieprojecten zoals AI‑ondersteunde validatietechnieken.
Hoe word je specialist
Een relevante master in financiële wiskunde, econometrie of vergelijkbare kwantitatieve opleidingen biedt de basis voor technische kennis en modelleringsexpertise.
Praktische ervaring met XVA‑modellen, trading‑book waardeprocessen, sterke programmeringsvaardigheden en aantoonbare exposure aan gereguleerde omgevingen versnelt de specialisatie.
Actief meedoen aan zzp opdrachten, opdrachten overheid of interim werk via raamcontracten zoals DAS, continue bijscholing in AI/automatisering en mentorship in model validation bouwen je portfolio en reputatie.
Opleidingsniveau
Minimaal een master in financiële wiskunde, econometrie, natuurkunde, informatica met specialisatie in kwantitatieve finance of gelijkwaardig
Salarisindicatie in loondienst
€100000 - €140000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€120 - €160 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Model Validator, Head of Model Validation, Head of XVA, Chief Model Risk Officer
Competenties & vaardigheden
XVA‑expertise, Kwantitatieve modellering en stochastische calculus, Python (pandas, NumPy) en QuantLib/ORE, Regelgeving en governance (AVA, ECB/JST), Communicatie en stakeholdermanagement
Gerelateerde functies
Quantitative Analyst, XVA Modelontwikkelaar, Valuation Analyst, Model Risk Manager, Risk Quant
Functiebeschrijving
Als Model Validator binnen de financiële sector ben je verantwoordelijk voor de onafhankelijke, end‑to‑end validatie van complexe waarderings- en XVA‑modellen in het Trading Book.
Je beoordeelt modelontwerpen, implementaties en waarderingsaanpassingen en challengt modeleigenaren op methodologie, data en aannames.
Je levert duidelijke validatierapporten die voldoen aan hoge governance‑ en regelgevende standaarden zoals ECB/JST en AVA.
Salarisindicatie
Salaris en tarief variëren sterk naar engagement: in loondienst ligt het jaarsalaris doorgaans tussen €100.000–€140.000, bij zzp opdrachten en interim werk gelden tarieven van ongeveer €120–€160 per uur.
Opdrachten overheid en raamcontracten via DAS kunnen andere facturatie- en tariefstructuren hebben en beïnvloeden netto‑vergoeding en voorwaarden.
Typische werkzaamheden
Je voert kwantitatieve testen uit tegen referentie‑implementaties, stresstests, backtesting en sensitiviteitsanalyses inclusief ColVA en IR/FX skew checks.
Je beoordeelt model governance, data‑en‑modelmanagement, markt- en tegenpartij‑inputs en stelt materialiteitsbeoordelingen en remediatieplannen op.
Je ontwikkelt en gebruikt scripts en tools in Python (pandas, NumPy, eventueel QuantLib/ORE) om reproduceerbaarheid en automatisering te garanderen.
Daarnaast coach je junior validators, presenteer je bevindingen aan senior stakeholders en ondersteun je innovatieprojecten zoals AI‑ondersteunde validatietechnieken.
Hoe word je specialist
Een relevante master in financiële wiskunde, econometrie of vergelijkbare kwantitatieve opleidingen biedt de basis voor technische kennis en modelleringsexpertise.
Praktische ervaring met XVA‑modellen, trading‑book waardeprocessen, sterke programmeringsvaardigheden en aantoonbare exposure aan gereguleerde omgevingen versnelt de specialisatie.
Actief meedoen aan zzp opdrachten, opdrachten overheid of interim werk via raamcontracten zoals DAS, continue bijscholing in AI/automatisering en mentorship in model validation bouwen je portfolio en reputatie.
Samenvatting opdracht
Als Model Validator binnen Model Validation Financial Risk speel je een leidende rol in de onafhankelijke validatie van complexe XVA‑modellen en waarderingsmethodieken binnen de Trading Book.
Je bent verantwoordelijk voor end‑to‑end validatieprojecten, inclusief prudent en fair valuation adjustments, het beoordelen van out‑of‑scope methodes en het challengen van modelontwikkelaars en modeleigenaren.
Je levert hoogwaardige validatierapporten conform regelgevende verwachtingen (bijv. ECB/JST), adviseert over materialiteit en remediatie en bewaakt naleving van de Model Risk Policy.
Daarnaast coach je junior validators, draagt bij aan verbeteringen in werkwijzen en ondersteunt innovatie‑initiatieven zoals automatisering en AI‑ondersteunde validatietechnieken.
Deze opdracht is geschikt voor zelfstandige professionals (ZZP) en detachering/secondment; start 3 augustus 2026, loopt t/m 31 december 2026 (mogelijke verlenging), 36 uur per week, locatie Amsterdam (hybride), tariefindicatie €120–€140 per uur.
Vereist profiel
- Diepe expertise in XVA en waardering van financiële derivaten, inclusief praktische ervaring met XVA‑modellen en waarderingsaanpassingen.
- Sterk begrip van Trading Book financiële risicomodellen en samenhang tussen Accounting CVA en FRTB CVA.
- Sterke kwantitatieve achtergrond (financiële wiskunde, stochastische calculus, statistiek, econometrie of vergelijkbaar).
- Aantoonbare ervaring in een sterk gereguleerde omgeving met hoge governance‑ en documentatiestandaarden; kennis van AVA en waarderingsregelgeving.
- Vaardigheid om de eerste verdedigingslinie kritisch te bevragen en complexe kwantitatieve analyses helder te communiceren naar senior stakeholders.
- Hands‑on ervaring met kwantitatieve modellering in Python (o.a. pandas of polars, NumPy) en bij voorkeur QuantLib en/of ORE.
- Kennis van AI‑toepassingen binnen kwantitatieve modellering en validatie, inclusief prompting, agentic workflows en AI‑risicobeheer.
- Ervaring met modellering van XVA voor commodities (bijv. Gibson‑Schwartz), IR/FX skew‑valuaties, Collateral Valuation Adjustment (ColVA) is een pré.