Opleidingsniveau
Minimaal MSc in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering (PhD gewenst)
Salarisindicatie in loondienst
€90000 - €140000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€80 - €100 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Quant Lead, Head of Quant, Model Risk Manager, Chief Risk Officer, Quantitative Research Lead
Competenties & vaardigheden
Monte Carlo modellering, Derivatenpricing, C++/Python implementatie, Risicofactormodellering, Software engineering (TDD/CI/CD)
Gerelateerde functies
Quantitative Researcher, Risk Quant, XVA Quant, Model Validation Analyst, Quantitative Developer
Functiebeschrijving
Een Front Office Quant ontwikkelt en implementeert kwantitatieve prijs- en risicomodellen voor gebruik in handels- en risicosystemen, met nadruk op CCR, XVA en PFE/EAD-berekeningen.
De rol bestrijkt de volledige levenscyclus van modellen: conceptueel ontwerp, prototyping, numerische verificatie, productieklaar implementeren en operationele ondersteuning in front-officeomgevingen.
Technische verantwoordelijkheid omvat het bouwen van schaalbare, high-performance oplossingen in C++, CUDA en Python en het integreren daarvan met handels- en risicoplatforms, met strikte toepassing van software engineeringprincipes.
Salarisindicatie
Voor een vaste aanstelling ligt het brutojaarsalaris doorgaans tussen €90.000 en €140.000 afhankelijk van ervaring en domeinspecialisatie.
Als zelfstandig professional of consultant zijn tarieven veelal €80 - €100 per uur voor zzp opdrachten en interim werk; opdrachten via DAS of opdrachten overheid hebben vergelijkbare tariefkaders en kunnen variatie in opdrachtduur en scope bieden.
Typische werkzaamheden
Ontwerpen en kalibreren van Monte Carlo-simulaties en risicofactormodellen voor rente, FX, credit, equity en commodity portefeuilles.
Ontwikkelen van XVA- en CCR-routines inclusief PFE- en EAD-berekeningen, performance-optimalisatie en GPU-acceleratie.
Implementeren van modellen in productie met unit tests, test-driven development, continuous integration en deliverables voor modelvalidatie en governance.
Samenwerken met traders, risk managers en modelintegratie voor requirements, validatie en operationele issues tijdens live gebruik.
Hoe word je specialist
Volg een MSc of PhD in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering en bouw minimaal vijf jaar relevante ervaring op in CCR of market risk modelling.
Beheers Monte Carlo-technieken, derivatenpricing en programmeertalen als C++ en Python, plus tooling zoals Docker, Git en cloudplatforms; ervaring met CUDA en high-performance code is onderscheidend.
Vergroot praktijkervaring via projecten, zzp opdrachten en interim werk, voer opdrachten overheid uit of werk via DAS voor exposure aan uiteenlopende productieomgevingen en governanceprocessen.
Opleidingsniveau
Minimaal MSc in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering (PhD gewenst)
Salarisindicatie in loondienst
€90000 - €140000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€80 - €100 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Quant Lead, Head of Quant, Model Risk Manager, Chief Risk Officer, Quantitative Research Lead
Competenties & vaardigheden
Monte Carlo modellering, Derivatenpricing, C++/Python implementatie, Risicofactormodellering, Software engineering (TDD/CI/CD)
Gerelateerde functies
Quantitative Researcher, Risk Quant, XVA Quant, Model Validation Analyst, Quantitative Developer
Functiebeschrijving
Een Front Office Quant ontwikkelt en implementeert kwantitatieve prijs- en risicomodellen voor gebruik in handels- en risicosystemen, met nadruk op CCR, XVA en PFE/EAD-berekeningen.
De rol bestrijkt de volledige levenscyclus van modellen: conceptueel ontwerp, prototyping, numerische verificatie, productieklaar implementeren en operationele ondersteuning in front-officeomgevingen.
Technische verantwoordelijkheid omvat het bouwen van schaalbare, high-performance oplossingen in C++, CUDA en Python en het integreren daarvan met handels- en risicoplatforms, met strikte toepassing van software engineeringprincipes.
Salarisindicatie
Voor een vaste aanstelling ligt het brutojaarsalaris doorgaans tussen €90.000 en €140.000 afhankelijk van ervaring en domeinspecialisatie.
Als zelfstandig professional of consultant zijn tarieven veelal €80 - €100 per uur voor zzp opdrachten en interim werk; opdrachten via DAS of opdrachten overheid hebben vergelijkbare tariefkaders en kunnen variatie in opdrachtduur en scope bieden.
Typische werkzaamheden
Ontwerpen en kalibreren van Monte Carlo-simulaties en risicofactormodellen voor rente, FX, credit, equity en commodity portefeuilles.
Ontwikkelen van XVA- en CCR-routines inclusief PFE- en EAD-berekeningen, performance-optimalisatie en GPU-acceleratie.
Implementeren van modellen in productie met unit tests, test-driven development, continuous integration en deliverables voor modelvalidatie en governance.
Samenwerken met traders, risk managers en modelintegratie voor requirements, validatie en operationele issues tijdens live gebruik.
Hoe word je specialist
Volg een MSc of PhD in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering en bouw minimaal vijf jaar relevante ervaring op in CCR of market risk modelling.
Beheers Monte Carlo-technieken, derivatenpricing en programmeertalen als C++ en Python, plus tooling zoals Docker, Git en cloudplatforms; ervaring met CUDA en high-performance code is onderscheidend.
Vergroot praktijkervaring via projecten, zzp opdrachten en interim werk, voer opdrachten overheid uit of werk via DAS voor exposure aan uiteenlopende productieomgevingen en governanceprocessen.
Opdrachtomschrijving
Als lid van een gespecialiseerd Front Office Quant-team draag je bij aan de ontwikkeling en verbetering van Counterparty Credit Risk (CCR) en XVA‑modellen, met een nadruk op PFE en EAD berekeningen.
Je bent betrokken bij de volledige levenscyclus van in‑house prijs- en risicomodellen: van ontwerp en prototyping tot implementatie en operationele ondersteuning binnen Front Office‑systemen.
Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van een high‑performance C++/CUDA computing platform voor pricing en risk management, en zorg je voor integratie met front‑office systemen.
Je werkt nauw samen met modelintegratieteams, traders, risk managers en collega‑quantitative specialisten en levert robuuste kwantitatieve oplossingen binnen een Scrum‑gedreven softwareontwikkelomgeving.
Dit is een technisch veeleisende functie die zowel diepgaande kwantitatieve modelleringsexpertise als sterke software engineering‑vaardigheden vereist. Detachering en inzet van freelancers zijn mogelijk.
Vereist profiel
- Minimaal 5 jaar ervaring als Quant binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modelling.
- Praktische ervaring met Monte Carlo‑modellering, risicofactor‑modellering en derivatenpricing.
- Ervaring met minimaal één van de volgende asset classes: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA.
- Sterke ervaring met het implementeren van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office omgevingen.
- Universitaire opleiding (bij voorkeur MSc of PhD) in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering.
- Ervaring met professionele softwareontwikkelpraktijken, waaronder Test‑driven Development, Continuous Integration en Continuous Delivery.
- Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels.
Opdrachtgegevens
- Start: zo spoedig mogelijk
- Duur: 12 maanden (optie tot verlenging)
- Uren: 40 uur per week
- Locatie: Amsterdam, Nederland
- Tariefindicatie: doeltarief €80 - €100 per uur
- Opdrachtgever: ING Bank N.V., Front Office Quant IV, FINANCE