Front Office Quant IV

Let op! - Alleen ZZP - Geen doorleen

Beschrijving

Er wordt gezocht naar een ervaren Front Office Quant Developer met een sterke, hands-on achtergrond in kwantitatieve modellering, met name op het gebied van Counterparty Credit Risk (CCR).

De rol richt zich op het volledige model lifecycle: van ontwerp en prototyping tot en met implementatie en support in Front Office-systemen.

Kernverantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en verbeteren van modellen voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD), Monte Carlo-simulaties, risk-factor modelling en derivatenpricing.

Implementatie-ervaring in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden is vereist; ervaring met high-performance computing (C++/CUDA) is een pré.

Samenwerking met quants, traders, risicomanagers en IT-teams is essentieel; de nadruk ligt op kwantitatieve modellering met technische implementatiecapaciteit, niet op puur software engineering.

Vereist profiel

• Academische opleiding in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschap, Engineering of vergelijkbaar (MSc/PhD voorkeur).
• Minimaal 5 jaar ervaring als Quant, bij voorkeur binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modellering.
• Sterke hands-on ervaring met Monte Carlo-modellen, risk-factor modelling en derivatenpricing; aantoonbare ervaring met PFE/EAD-models.
• Ervaring met implementatie van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office-omgevingen; kennis van C++/CUDA voor HPC is een plus.
• Bekend met professionele softwareontwikkelpraktijken (TDD, Continuous Integration/Delivery) en in staat helder te communiceren met technische en niet-technische stakeholders.
• Ervaring met relevante asset classes zoals FX, Equity, Interest Rates, Credit, Commodities of SFT is gewenst.
• Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré.
• Vloeiend Engels; analytisch, zelfstandig en hands-on ingesteld met aantoonbare praktijkervaring in modelontwikkeling en implementatie.

Eisen

• A university degree in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science, Engineering or another relevant quantitative discipline.
• At least 5 years of Quant experience within Counterparty Credit Risk and/or Market Risk modelling.
• Strong hands-on quantitative modelling experience, with particular relevance to the CCR domain.
• Professional experience with Monte Carlo modelling, risk factor modelling and derivatives pricing.
• Experience with at least one relevant asset class or modelling area, such as Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity or XVA.
• A strong background implementing quantitative models in Python and/or C++ for Front Office purposes.
• Experience with professional software-development practices including Test-Driven Development, Continuous Integration and Continuous Delivery.
• Fluent English and the ability to communicate effectively with both technical and non-technical stakeholders.

Wensen

• MSc or PhD is preferred.
• Experience with Azure, Git and Docker is preferred.
• Experience across multiple asset classes, including environments involving FX, Equity and SFT, is relevant to the work of the team.