Opleidingsniveau
Universitaire opleiding in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschap of Engineering (MSc of PhD aanbevolen)
Salarisindicatie in loondienst
€90000 - €150000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€600 - €1100 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Lead Quant, Head of Front Office Quant, Quant Research Manager, Chief Risk Officer
Competenties & vaardigheden
Monte Carlo modelling, Python/C++ programmeervaardigheden, Derivatenpricing en risk-factor modelling, Communicatie met traders en IT
Gerelateerde functies
Quantitative Developer, Quant Researcher, XVA Quant, Risk Quant, Front Office Engineer
Functiebeschrijving
Een Front Office Quant ontwikkelt en onderhoudt kwantitatieve modellen die traders en sales direct ondersteunen bij prijsvorming, hedging en exposure-berekeningen binnen markten en tegenpartijen.
De rol bestrijkt het volledige model lifecycle: conceptueel ontwerp, prototyping, numerieke implementatie, validatie en productie-ondersteuning in Front Office-systemen.
Kerngebieden omvatten Monte Carlo-simulaties, risk-factor modelling, derivatenpricing en CCR-specifieke outputs zoals PFE en EAD, met implementatie in Python en/of C++ en optimalisaties voor high-performance computing.
Het werk is geschikt voor zzp opdrachten, interim werk en opdrachten overheid en kan worden uitgevoerd via raamwerken zoals DAS of directe consultancy-opdrachten.
Salarisindicatie
Salarissen voor vaste contracten variëren doorgaans tussen €90.000 en €150.000 per jaar afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheden.
Als consultant of zzp'er liggen gangbare dagtarieven tussen €600 en €1.100 per dag, afhankelijk van specialisatie en marktvraag.
Bij contracten komen vaak secundaire arbeidsvoorwaarden en bij consultancy aanvullende reiskosten of afgeronde projectbonussen bovenop de basisvergoeding.
Typische werkzaamheden
Ontwerpen en prototypen van modelspecificaties voor PFE/EAD en SFT-exposures met statistische en stochastische methoden.
Implementeren van Monte Carlo-engines en pricingalgoritmen in Python en C++ met aandacht voor numerieke stabiliteit en performance.
Integreer modellen in Front Office-architecturen, schrijf unittests, verzorg CI/CD pipelines en werk volgens TDD-principes.
Samenwerken met traders, risicomanagers en IT voor modelvalidatie, performance-tuning en operationele support in productie.
Hoe word je specialist
Volg een universitaire opleiding in een kwantitatieve discipline en specialiseer met een MSc of PhD in stochastische modellering, financieel rekenen of computationele wetenschappen.
Bouw praktijkervaring op met Monte Carlo-, risk-factor- en derivatenpricing-projecten in productieomgevingen en publiceer of presenteer technische oplossingen.
Leer hands-on programmeren in Python en C++ en verdiep je in HPC-optimalisaties (bijv. CUDA), CI/CD en testmethoden voor Front Office-infrastructuur.
Verkrijg ervaring via zzp opdrachten, interim werk, opdrachten overheid of via DAS-trajecten om uiteenlopende asset classes en governance-processen te leren.
Opleidingsniveau
Universitaire opleiding in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschap of Engineering (MSc of PhD aanbevolen)
Salarisindicatie in loondienst
€90000 - €150000 per jaar
Indicatie uurtarief bij ZZP
€600 - €1100 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Lead Quant, Head of Front Office Quant, Quant Research Manager, Chief Risk Officer
Competenties & vaardigheden
Monte Carlo modelling, Python/C++ programmeervaardigheden, Derivatenpricing en risk-factor modelling, Communicatie met traders en IT
Gerelateerde functies
Quantitative Developer, Quant Researcher, XVA Quant, Risk Quant, Front Office Engineer
Functiebeschrijving
Een Front Office Quant ontwikkelt en onderhoudt kwantitatieve modellen die traders en sales direct ondersteunen bij prijsvorming, hedging en exposure-berekeningen binnen markten en tegenpartijen.
De rol bestrijkt het volledige model lifecycle: conceptueel ontwerp, prototyping, numerieke implementatie, validatie en productie-ondersteuning in Front Office-systemen.
Kerngebieden omvatten Monte Carlo-simulaties, risk-factor modelling, derivatenpricing en CCR-specifieke outputs zoals PFE en EAD, met implementatie in Python en/of C++ en optimalisaties voor high-performance computing.
Het werk is geschikt voor zzp opdrachten, interim werk en opdrachten overheid en kan worden uitgevoerd via raamwerken zoals DAS of directe consultancy-opdrachten.
Salarisindicatie
Salarissen voor vaste contracten variëren doorgaans tussen €90.000 en €150.000 per jaar afhankelijk van ervaring en verantwoordelijkheden.
Als consultant of zzp'er liggen gangbare dagtarieven tussen €600 en €1.100 per dag, afhankelijk van specialisatie en marktvraag.
Bij contracten komen vaak secundaire arbeidsvoorwaarden en bij consultancy aanvullende reiskosten of afgeronde projectbonussen bovenop de basisvergoeding.
Typische werkzaamheden
Ontwerpen en prototypen van modelspecificaties voor PFE/EAD en SFT-exposures met statistische en stochastische methoden.
Implementeren van Monte Carlo-engines en pricingalgoritmen in Python en C++ met aandacht voor numerieke stabiliteit en performance.
Integreer modellen in Front Office-architecturen, schrijf unittests, verzorg CI/CD pipelines en werk volgens TDD-principes.
Samenwerken met traders, risicomanagers en IT voor modelvalidatie, performance-tuning en operationele support in productie.
Hoe word je specialist
Volg een universitaire opleiding in een kwantitatieve discipline en specialiseer met een MSc of PhD in stochastische modellering, financieel rekenen of computationele wetenschappen.
Bouw praktijkervaring op met Monte Carlo-, risk-factor- en derivatenpricing-projecten in productieomgevingen en publiceer of presenteer technische oplossingen.
Leer hands-on programmeren in Python en C++ en verdiep je in HPC-optimalisaties (bijv. CUDA), CI/CD en testmethoden voor Front Office-infrastructuur.
Verkrijg ervaring via zzp opdrachten, interim werk, opdrachten overheid of via DAS-trajecten om uiteenlopende asset classes en governance-processen te leren.
Let op! - Alleen ZZP - Geen doorleen
Beschrijving
Er wordt gezocht naar een ervaren Front Office Quant Developer met een sterke, hands-on achtergrond in kwantitatieve modellering, met name op het gebied van Counterparty Credit Risk (CCR).
De rol richt zich op het volledige model lifecycle: van ontwerp en prototyping tot en met implementatie en support in Front Office-systemen.
Kernverantwoordelijkheden omvatten het ontwerpen en verbeteren van modellen voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD), Monte Carlo-simulaties, risk-factor modelling en derivatenpricing.
Implementatie-ervaring in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden is vereist; ervaring met high-performance computing (C++/CUDA) is een pré.
Samenwerking met quants, traders, risicomanagers en IT-teams is essentieel; de nadruk ligt op kwantitatieve modellering met technische implementatiecapaciteit, niet op puur software engineering.
Vereist profiel
- Academische opleiding in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschap, Engineering of vergelijkbaar (MSc/PhD voorkeur).
- Minimaal 5 jaar ervaring als Quant, bij voorkeur binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modellering.
- Sterke hands-on ervaring met Monte Carlo-modellen, risk-factor modelling en derivatenpricing; aantoonbare ervaring met PFE/EAD-models.
- Ervaring met implementatie van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office-omgevingen; kennis van C++/CUDA voor HPC is een plus.
- Bekend met professionele softwareontwikkelpraktijken (TDD, Continuous Integration/Delivery) en in staat helder te communiceren met technische en niet-technische stakeholders.
- Ervaring met relevante asset classes zoals FX, Equity, Interest Rates, Credit, Commodities of SFT is gewenst.
- Ervaring met Azure, Git en Docker is een pré.
- Vloeiend Engels; analytisch, zelfstandig en hands-on ingesteld met aantoonbare praktijkervaring in modelontwikkeling en implementatie.
Eisen
- A university degree in Mathematics, Physics, Statistics/Econometrics, Computer Science, Engineering or another relevant quantitative discipline.
- At least 5 years of Quant experience within Counterparty Credit Risk and/or Market Risk modelling.
- Strong hands-on quantitative modelling experience, with particular relevance to the CCR domain.
- Professional experience with Monte Carlo modelling, risk factor modelling and derivatives pricing.
- Experience with at least one relevant asset class or modelling area, such as Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity or XVA.
- A strong background implementing quantitative models in Python and/or C++ for Front Office purposes.
- Experience with professional software-development practices including Test-Driven Development, Continuous Integration and Continuous Delivery.
- Fluent English and the ability to communicate effectively with both technical and non-technical stakeholders.
Wensen
- MSc or PhD is preferred.
- Experience with Azure, Git and Docker is preferred.
- Experience across multiple asset classes, including environments involving FX, Equity and SFT, is relevant to the work of the team.